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Extremwertstatistik europäischer Temperaturzeitreihen 1871 - 1990
(1999)
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Silke Trömel
- Die konventionelle Extremwertstatistik die sich an der Über- bzw. Unterschreitungshäufigkeit bestimmter Schwellenwerte orientiert, beinhaltet den Nachteil, daß Änderungen der Parameter der Häufigkeitsverteilung die Extremwertwahrscheinlichkeit beeinflussen. So kann allein das Vorhandensein eines Trends für derartige Veränderungen verantwortlich sein. Die hier gewählte Methodik vermeidet diesen Nachteil, indem sie eine Zerlegung der betrachteten Zeitreihen in einen strukturierten und einen unstrukturierten Anteil durchführt. Dabei setzt sich der strukturierte Anteil aus einer Trend-, Saison- und glatten Komponente zusammen. Aus der Summe dieser in der Zeitreihe signifikant enthaltenen Komponenten läßt sich die Eintrittswahrscheinlichkeit von Extremwerten ableiten. Ähnliches gilt für den unstrukturierten Anteil insbesondere für die Varianz des Residuums. Das Residuum kann aber auch Werte enthalten, die nicht zu ihrer ansonsten angepaßten Häufigkeitsverteilung passen. Solche Werte werden als Extremereignisse bezeichnet und sind von den Extremwerten zu unterschieden. In der vorliegenden Arbeit werden nun, getrennt voneinander, durch Änderungen in den Parametern der Häufigkeitsverteilung hervorgerufene Variationen der Extremwertwahrscheinlichkeit als auch parameterunabhängige Extremereignisse der bodennahen Lufttemperatur betrachtet. Als Datenbasis dienten 41, wahrscheinlich homogene, europäische Stationszeitreihen von Monatsmitteltemperaturen, die den Zeitraum von 1871 bis 1990 abdecken. In den untersuchten Temperaturzeitreihen wurde an 37 von 41 Stationen ein positiver Trend detektiert, woraus ein Anstieg der Extremwertwahrscheinlichkeit mit der Zeit resultiert. Die glatten, niederfrequenten Schwingungen wirken sich in den meisten Fällen um 1890 und 1975 negativ und um 1871, 1940 und 1990 positiv auf die Extremwertwahrscheinlich keit aus. Desweiteren treten Änderungen in der Saisonfigur bezüglich der Amplitude und der Phasenlage auf. Detektierte Zunahmen in der Amplitude des Jahresgangs führen zu einer positiven Änderung der Extremwertwahrscheinlichkeit. Signifikante Änderungen in der Phasenlage der Saisonfigur erzeugen in den Anomaliezeitreihen einen saisonal unterschiedlichen Trend, dessen Amplitude, in den betrachteten Fällen, in der Größenordnung der Trendkomponente liegt. Saisonal unterschiedliche Trends beeinflussen saisonal unterschiedlich die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von Extremwerten. Die Residuen von fünf Temperaturzeitreihen weisen signifikante Varianzinstationaritäten auf, wobei in nur einem Fall die Varianz mit der Zeit zunimmt und somit einen Anstieg der Extremwertwahrscheinlichkeit erzeugt. Extremereignisse treten vorwiegend in Form besonders kalter Winter auf und können wahrscheinlich als Realisation eines Poisson-Prozesses interpretiert werden. Sie erscheinen zufällig über den Beobachtungszeitraum verteilt mit einer mittleren Wiederkehrzeit von mehr als 10 Jahren.
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Der paralytische Grössenwahn : eine medizinisch-psychologische Skizze
(1859)
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Godfried Wandner
- Inauguraldissertation, München 1859, Druck J. Weiss, Tag der mündl. Prüfung 2.8.1858.
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Die Nord-Atlantik-Oszillation und ihre Auswirkungen auf Europa
(1999)
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Anja Sabine Werner
- Hauptanliegen dieser Arbeit ist es, statistische Zusammenhänge zwischen der Nord-Atlantik-Oszillation (NAO) und der bodennahen Lufttemperatur in Europa zu untersuchen. Dazu wurden zunächst die Korrelationskoeffizienten nach Pearson, Kendall, Spearman und die Transinformation berechnet, sowie die zugehörigen Signifikanzen abgeschätzt. Diese Analysen wurden auch zeitlich gleitend durchgeführt, um mögliche Veränderungen im Einfluß der NAO auf die Temperatur nachweisen zu können. Weiterhin wurde mit Hilfe der selektiven Zeitreihenzerlegung nach signifikanten, charakteristischen zeitlichen Strukturen sowohl in der NAO als auch in den Zeitreihen der Lufttemperatur gesucht: Trend, glatte, saisonale, harmonische Komponente und Rauschen. Zweck dieser Untersuchung war es, gegebenenfalls gleichartige zeitliche Strukturen in der NAO und Temperatur zu finden, um den Zusammenhang zwischen NAO und Temperatur näher beschreiben zu können. Die Untersuchungen wurden fur den Zeitraum von 1871 bis 1990 in monatlicher, saisonaler und jährlicher Auflösung auf Basis von Zeitreihen der mittleren monatlichen Lufttemperatur 41 europäischer WMO- (World Meteorological Organization) Stationen, sowie zwei unterschiedlich definierten NAO-Index-Zeitreihen, die ebenfalls in Monatsmitteln vorlagen, durchgeführt. Ergänzend wurde auf einen globalen Datensatz von Temperaturflächenmitteln zuruckgegriffen, um auch aus globaler Sicht Aussagen uber Zusammenhänge zwischen NAO und bodennaher Lufttemperatur zu erhalten. Die Untersuchungen bezogen sich hierbei auf das Zeitintervall von 1892 bis 1994. Der Zusammenhang zwischen den in Europa beobachteten Temperaturen und der NAO ist linearer Natur und vor allem in den Wintermonaten ausgeprägt. Ein maximaler Zusammenhang findet sich im nordeuropäischen Winter mit einer erklärten Varianz um 40%. Ein Vergleich von extrem kalten Wintern mit der NAO hat gezeigt, daß extreme Kältereignisse nur bei einer schwachen NAO (negativer NAO-Index) auftreten. Im Jahresgang findet eine Verschiebung des durch die NAO beeinflußten Gebietes in Ost-West-Richtung statt. Das Minimum des Zusammenhanges besteht im Sommer bei maximaler Ost-Verschiebung. Weiterhin ist der Einfluß der NAO auf die Temperatur stark zonal ausgeprägt. Es besteht ein Nord-Süd-Gefälle von positiver Korrelation im Norden zu negativer im Süden Europas. Zu diesem Ergebnis führte sowohl die Analyse der Europadaten wie des globalen Datensatzes. Der Einfluß der NAO auf die Temperatur ist nicht stationär; seit Beginn dieses Jahrhunderts hat sich dieser zunehmend ostwärts verlagert. Ein signifikanter Trend konnte in den Indexreihen der NAO aber nicht nachgewiesen werden. Signifikante zeitliche Strukturen der NAO konnten im Bereich der niederfrequenten und auch hochfrequenten Variabilität gefunden werden. Die Winter-NAO (mittlerer Indexwert von Dezember bis Februar) zeigt insbesondere einen in den Wintertemperaturen (Temperaturmittel der Monate Dezember bis Februar) gleichartigen niederfrequenten Verlauf, der durch Polynome vierter und fünfter Ordnung beschrieben werden kann. Im Bereich der hochfrequenten Variabilität konnte mit Ausnahme der Sommer- und Herbstdaten in allen Indexreihen der NAO eine harmonische Schwingung mit einer Periode von etwa 7 Jahren detektiert werden. Die gleiche Schwingung findet sich in den Wintertemperaturen West- und Mitteleuropas.
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Objektpropagation in einem objektorientierten Datenbanksystem mit Schemaversionierung
(2000)
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Jan Haase
- Zunächst wurde die Notwendigkeit von Schemaänderungen erläutert und verschiedene Ansätze aus der Literatur beschrieben, Schemaänderungen in laufenden Systeme so durchzuführen, dass eine möglichst einfache und automatisch stattfindende Konvertierung der betroffenen Datenobjekte erfolgen kann. Beim Vergleich erweist sich das Konzept der Schemaversionierung als die leistungsfähigste Lösung. Der Grundgedanke der Schemaversionierung ist, durch jede Schemaänderung eine neue Schemaversion zu erstellen, wobei die alte Schemaversion weiterhin benutzt werden kann. Die Datenobjekte liegen ebenfalls in mehreren Versionen vor und die Schemaänderung wird auf Objektebene nachempfunden, indem Datenänderungen propagiert, d.h. die Daten automatisch konvertiert werden. Für die Propagation werden die Beziehungen zwischen den Schemaversionen ausgenutzt. Mit dem Konzept der Schemaversionierung ist es möglich, mehrere Versionen eines Schemas parallel zu benutzen und nur die auf die Datenbank zugreifenden Applikationen anzupassen, die auch wirklich von der Schemaänderung betroffen sind. Diese Diplomarbeit ist Teil des COAST-Projekts, das die Schemaversionierung als Prototyp umsetzt. In COAST existierte vor dieser Diplomarbeit nur die Möglichkeit, einfache Schemaanderungen durchzuführen. Neu wurden komplexe Schemaanderungsoperationen eingeführt und das Konzept der Propagation entsprechend erweitert. Komplexe Schemaänderungen unterscheiden sich von einfachen Schemaänderungen dadurch, dass sie Attribute aus mehreren Quellklassen in einer Zielklasse (oder andersherum) vereinen können. Die bereits in kurz angeschnittenen Default-Konvertierungsfunktionen wurden genauer untersucht und konkret eingeführt. Es wurden mehrere typische Schemaänderungsoperationen vorgestellt und darauf untersucht, ob sie mit den bisherigen einfachen Schemaänderungsoperationen durchführbar waren oder ob dazu komplexe Schemaänderungsoperationen nötig sind. Außerdem wurde analysiert, ob das System für die entsprechenden Operationen automatisch sinnvolle Defaultkonvertierungsoperationen generieren kann oder ob ein Eingriff des Schemaentwicklers notwendig ist. Dazu wurden sie in eine von vier Kategorien eingeteilt, die aussagen, ob einfache oder komplexe Schemaänderungsoperationen nötig sind und ob sinnvolle Default-Konvertierungsfunktionen ohne Eingriff des Schemaentwicklers erzeugt werden können oder nicht. Zu jeder der aufgezahlten Schemaänderungsoperationen wurde die entsprechende vom System erzeugte Default-Konvertierungsfunktion aufgeführt und im Falle, dass sie der Schemaentwickler uberprüfen muss, angegeben, wo noch potenzieller Bedarf für manuelle Änderungen vorliegt. Die Auswirkungen der Einführung von komplexen Schemaänderungsoperationen auf die Propagation wurde im nächsten Kapitel analysiert und dabei festgestellt, dass das bisherige Konzept der Propagationskanten zwischen je zwei Objektversionen desselben Objekts nicht mehr ausreicht. Entsprechend wurde das neue Konzept von kombinierten Propagationskanten entwickelt, das Kanten zwischen mehr als nur zwei Objektversionen zulässt. Dazu wurden verschiedene Lösungsmöglichkeiten miteinander verglichen. Weiter wurden verschiedene Ansätze fur die Darstellung und Speicherung von Konvertierungsfunktionen vorgestellt und entschieden, die Konvertierungsfunktionen konkret in textueller Darstellung in den Propagationskanten zu speichern. Fur die Spezifizierung der gewünschten Konvertierungen bei der Propagation wurde eine Konvertierungssprache entwickelt und nach verschiedenen Gesichtspunkten konzipiert. Diese Gesichtspunkte umfassen sowohl den nötigen Funktionsumfang der Sprache wie auch entwurfstechnische Aspekte. Sämtliche Befehle der entwickelten Sprache wurden detailliert vorgestellt und abschließend die Sprache in BNF (Backus-Naur-Form) präsentiert. COAST ist inzwischen als Prototyp implementiert und wurde u.a. auf der CeBIT '99 vorgestellt (s. [Lau99b] und [LDHA99]). Nach einer Beschreibung der Funktionsweise und des Aufbaus von COAST und insbesondere des Propagationsmanagers wurden einige Implementierungsdetails vorgestellt und verschiedene Betrachtungen zur moglichen Optimierung beschrieben. Die Ziele der Diplomarbeit wurden damit erreicht: Die Schemaevolution kann mit den Vorzügen der Versionierung durchgeführt werden. Komplexe Schemaänderungen sind nun möglich und wurden ins Modell integriert. Die Propagation wurde entsprechend erweitert und eine Sprache zur Spezifikation der Propagation entwickelt.
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Underpricing of venture-backed and non venture-backed IPOs : Germany's Neuer Markt
(2001)
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Stefanie A. Franzke
- This paper analyzes a comprehensive data set of 108 non venture-backed, 58 venture-backed and 33 bridge financed companies going public at Germany s Neuer Markt between March 1997 and March 2000. I examine whether these three types of issues differ with regard to issuer characteristics, balance sheet data or offering characteristics. Moreover, this empirical study contributes to the underpricing literature by focusing on the complementary or rather competing role of venture capitalists and underwriters in certifying the quality of a company when going public. Companies backed by a prestigious venture capitalist and/or underwritten by a top bank are expected to show less underpricing at the initial public offering (IPO) due to a reduced ex-ante uncertainty. This study provides evidence to the contrary: VC-backed IPOs appear to be more underpriced than non VCbacked IPOs. Klassifikation: G24, G32 First Version: February 26, 2001 This Version: September 22, 2001 Later, revised version (2003): http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2005/978/
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Aktivitäten zur Staats- und Verwaltungsmodernisierung in den Ländern und beim Bund
(2002)
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Der Handel von Kreditrisiken : Eine neue Dimension des Kapitalmarktes
(2005)
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Jan Pieter Krahnen
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Internalisierung und Marktqualität : was bringt Xetra Best?
(2002)
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Erik Theissen
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Die Vertragsbeziehung zwischen Investoren und Venture Capital-Fonds : eine empirische Untersuchung des europäischen Venture Capital-Marktes
(2002)
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Stefan Feinendegen
Daniel Schmidt
Mark Wahrenburg
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Die Betreuer am Neuen Markt : eine empirische Analyse
(1999)
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Wolfgang Gerke
Robert Bosch
- Die Betreuer am neuen Markt sollen die Effizienz des Handels durch Bereitstellung zusätzlicher Liquidität erhöhen. Die vorliegende Studie untersucht den Liquiditätsbeitrag der Betreuer in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Die Beteiligung der Betreuer am Umsatz des Marktes hat im beobachteten Zeitraum deutlich abgenommen. Ihre Orderlimits und -volumina hingegen haben die Markttiefe erhöht. Weiterhin zeigt sich, daß die Betreuer sowohl in liquiditätsschwachen Titeln als auch in liquiditätsschwachen Marktphasen zur Steigerung der Liquidität beigetragen haben. Klassifikation: G10
